Gestão de Risco

Protejá seu capital com regras de risco disciplinadas.

Fórmulas de Position Sizing

Percentual fixo

Aloca um percentual fixo do portfolio por trade. Exemplo: max_position_pct = 0.05 significa 5% do portfolio por operação. Simples e previsivel.

risk:
  max_position_pct: 0.05  # 5% of portfolio per trade

Baseado em risco

Calcula o tamanho da posição com base no risco aceito. Fórmula: position_size = (capital * risco_por_trade) / (preço_entrada * stop_loss_pct). Adapta o tamanho ao risco real.

# position_size = (capital * risk_per_trade) / (entry_price * stop_loss_pct)
# Example: $10,000 capital, 1% risk, $50,000 BTC, 2% stop
# position_size = (10000 * 0.01) / (50000 * 0.02) = 0.10 BTC

Estratégias de Stop Loss

Stop fixo (%)

Percentual fixo abaixo do preço de entrada. Exemplo: stop_loss = 0.02 fecha a posição se o preço cair 2%. Simples, mas não se adapta a volátilidade.

risk:
  stop_loss: 0.02  # Close position if price drops 2%

Stop baseado em ATR

Stop loss = preço_entrada - (N * ATR). Adapta-se automaticamente a volátilidade. Em mercados calmos, stop mais apertado. Em mercados volatéis, stop mais largo. Recomendado para a maioria dos cenarios.

# stop_loss = entry_price - (2 * ATR)
# If ATR = $500 and entry = $50,000:
# stop_loss = $50,000 - $1,000 = $49,000 (2% stop)
# If ATR = $1,500 (volatile):
# stop_loss = $50,000 - $3,000 = $47,000 (6% stop)

Estratégias de Take Profit

Take profit fixo

Percentual fixo acima do preço de entrada. Exemplo: take_profit = 0.03 fecha com 3% de lucro.

Ratio risco/retorno

Defina take profit como multiplo do stop loss. Exemplo: stop = 2%, take profit = 6% (ratio 1:3). Assim cada acerto compensa 3 erros.

risk:
  stop_loss: 0.02    # 2% loss limit
  take_profit: 0.06  # 6% profit target (1:3 ratio)

Gestão de Drawdown

Drawdown e a queda do pico ao vale na equity. Regras: se drawdown > 10%, reduza posicoes pela metade. Se drawdown > 20%, pause todas as skills. Se drawdown > 30%, revise toda a estratégia.

Circuit Breakers

Circuit breakers sao protecoes automáticas que pausam operações quando limites sao atingidos. Exemplos: máximo de perdas por dia, máximo de trades consecutivos perdedores, drawdown máximo do portfolio. Configurados via kill switches no YAML.

Exemplo

kill_switches:
  - when: daily_loss_limit
    floor: 0.00
    reason: "Daily loss limit reached (-5%)"
  - when: consecutive_losses
    floor: 0.00
    reason: "5 consecutive losing trades"