Entendendo o Sistema
Como Funcionam os Mercados Crypto
O que sao Candles (OHLCV)
Cada candle (vela) representa a ação do preço em um período de tempo. OHLCV significa: Open (preço de abertura), High (preço mais alto), Low (preço mais baixo), Close (preço de fechamento) e Volume (quantidade negociada). Candles verdes indicam que o preço subiu (close > open), vermelhas que caiu.
O que e Volume e por que importa
Volume e a quantidade total de um ativo negociado em um período. Volume alto confirma movimentos de preço — se o preço sobe com volume alto, a alta e mais confiavel. Volume baixo sugere que o movimento pode não ter força suficiente para se manter.
O que sao Ordens
Existem tres tipos principais de ordens: Market (executada imédiatamente ao preço atual), Limit (executada apenas ao preço que você definir ou melhor) e Stop (ativada quando o preço atinge um nível, usada para limitar perdas). No CryptSwarms, a skill define automaticamente qual tipo de ordem usar.
O que e Slippage e Fees
Slippage e a diferença entre o preço esperado e o preço real de execucao. Acontece em mercados com pouca liquidez ou movimentos rapidos. Fees sao as taxas cobradas pela exchange por cada trade. Ambos reduzem seu lucro real e devem ser considerados na estratégia.
Indicadores Técnicos Explicados
RSI (Relative Strength Index)
O RSI mede a força relativa dos movimentos de alta vs baixa em um período (geralmente 14 candles). Varia de 0 a 100. Abaixo de 30 = sobrevendido (possível oportunidade de compra). Acima de 70 = sobrecomprado (possível momento de vender). Use RSI para identificar extremos do mercado.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
O MACD mostra a relação entre duas médias moveis. Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, e um sinal de alta (crossover bullish). Quando cruza abaixo, sinal de baixa. O histograma mostra a diferença entre as duas linhas. Divergencias entre MACD e preço podem indicar reversoes.
Bollinger Bands
Bollinger Bands sao tres linhas: uma média móvel central e duas bandas (superior e inferior) a 2 desvios padrão. Quando o preço toca a banda inferior, pode estar sobrevendido (mean reversion). Quando as bandas se comprimem (squeeze), uma grande movimentação pode estar proxima.
ATR (Average True Range)
O ATR mede a volátilidade média do preço em um período. Não indica direção, apenas o tamanho dos movimentos. Use ATR para definir stop loss dinamico: por exemplo, stop_loss = 2x ATR abaixo do preço de entrada se adapta automaticamente a volátilidade do mercado.
ADX (Average Directional Index)
O ADX mede a força de uma tendência, independente da direção. Acima de 25 = tendência forte (bom para estratégias de momentum). Abaixo de 20 = mercado sem tendência clara (bom para mean reversion). Entre 20-25 = zona cinzenta.
Volume Ratio
Volume Ratio compara o volume atual com a média de um período anterior. Um ratio acima de 1.5 indica volume acima do normal, confirmando a força de um movimento. Abaixo de 0.5 indica volume muito baixo, sugerindo falta de interesse no movimento.
Condições Explicadas
above / below
Comparação simples: 'above 70' significa que o valor do indicador deve ser maior que 70. 'below 30' significa menor que 30. Usado para verificar se um indicador esta em determinada zona.
crosses_above / crosses_below
Detecta o momento exato em que um indicador cruza um valor. 'crosses_above 0' detecta quando o MACD cruza de negativo para positivo. Diferente de 'above', que so verifica se esta acima — crosses detecta a mudanca.
between / outside
Verifica se o indicador esta dentro ou fora de uma faixa. 'between [40, 60]' significa que o valor deve estar entre 40 e 60. 'outside [30, 70]' significa fora dessa faixa. Util para filtrar ruido em zonas neutras.
increasing / decreasing
Verifica a tendência do indicador: se esta subindo ou descendo nos ultimos candles. 'increasing' com um período de 3 significa que o indicador subiu nos ultimos 3 candles. Util para confirmar momentum.
# above / below - indicator: RSI(14) condition: below value: 30 # crosses_above / crosses_below - indicator: MACD(12, 26, 9) condition: crosses_above value: 0 # between / outside - indicator: RSI(14) condition: between value: [40, 60] # increasing / decreasing - indicator: RSI(14) condition: increasing value: 3
Gestão de Risco
Stop Loss: por que e obrigatório
Stop loss e o preço no qual você fecha a posição para limitar a perda. No CryptSwarms, stop loss e obrigatório. Sem ele, uma única operação ruim pode eliminar todo o seu capital. Exemplo: stop_loss de 0.02 (2%) significa que se o preço cair 2%, a posição e fechada automaticamente.
Take Profit: travando ganhos
Take profit e o preço-alvo onde você fecha a posição com lucro. Exemplo: take_profit de 0.03 (3%) fecha automaticamente quando o preço subir 3%. Sem take profit, você corre o risco de devolver ganhos quando o mercado reverter.
Position Sizing: nunca arrisque demais
Position sizing define quanto do seu capital e alocado por trade. A regra de ouro: nunca arrisque mais de 5% em uma única operação. max_position_pct de 0.05 significa que no máximo 5% do portfolio será usado por trade. Isso protege contra sequências de perdas.
Drawdown: o que e e como sobreviver
Drawdown e a queda máxima do pico ao vale na sua curva de equity. Um drawdown de 20% significa que você perdeu 20% do seu ponto mais alto. Todo trader sofre drawdowns. A chave e limita-los com stop loss, position sizing conservador e diversificação entre skills.
Regimes de Mercado
Trending (bull/bear)
Mercado em tendência clara de alta (bull) ou baixa (bear). Identificado por ADX > 25. Estratégias de momentum funcionam bem aqui. Skills devem seguir a tendência, não lutar contra ela.
Ranging (latéralizado)
Mercado sem direção clara, oscilando entre suporte e resistência. ADX < 20. Estratégias de mean reversion funcionam melhor. Compre no suporte, venda na resistência.
Volatile (alta volátilidade)
Mercado com movimentos bruscos e imprevisiveis. ATR muito acima da média. Requer stops mais largos e posicoes menores. Muitas skills devem pausar operação via kill switches.
Por que a skill deve respeitar o regime
Uma skill de mean reversion vai perder dinheiro em um mercado trending forte. Uma skill de momentum vai ser destroyada em um mercado latéralizado. Sempre configure o campo market_regime na skill para que ela so opere no regime adequado.